ШІ-боты для трэйдынгу здольныя самастойна фармаваць цэнавыя картэлі, калі іх пакінуць без нагляду. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, запусціўшы гандлёвых агентаў у сімуляваных рынкавых умовах.
ШІ-боты для трэйдынгу здольныя самастойна фармаваць цэнавыя картэлі, калі іх пакінуць без нагляду. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, запусціўшы гандлёвых агентаў у сімуляваных рынкавых умовах.
Даследчыкі з Уортанскай школы бізнесу Пенсільванскага ўніверсітэта і Ганконгскага ўніверсітэта навукі і тэхналогій выявілі, што ШІ-агенты, навучаныя з дапамогай метадаў навучання з падмацаваннем, у шэрагу сцэнароў не канкуравалі паміж сабой, а, наадварот, пачыналі паводзіць сябе ўзгоднена. Замест агрэсіўнага гандлю яны калектыўна ўтрымлівалі цэны, што павышала іх сумарны прыбытак, без якіх-небудзь прамых інструкцый да змовы.
Навукоўцы мадэлявалі рынкі з розным узроўнем «шуму»: няпэўнасці і ваганняў цэн. Адны ШІ-агенты імітавалі паводзіны рознічных інвестараў, іншыя — хэдж-фондаў, аднак у абодвух выпадках назіраўся адзін і той жа эфект: боты пазбягалі агрэсіўных угод і тым самым дэ-факта фіксавалі цэны.
У адным са сцэнароў агенты выкарыстоўвалі так званую стратэгію цэнавых трыгераў. Яны гандлявалі асцярожна да тых часоў, пакуль не адбывалася рэзкі рух рынку, пасля чаго дзейнічалі сінхронна і надзвычай актыўна. ШІ «разумеў», што масавая агрэсія ўзмацняе валатыльнасць, і таму большую частку часу аддавалі перавагу стрыманай тактыцы.
У іншым выпадку боты былі навучаны пазбягаць рызыкі: калі ўгода прыводзіла да страты, стратэгія цалкам выключалася з далейшых паводзін. Гэта прыводзіла да дагматычнага, празмерна асцярожнага гандлю нават тады, калі больш рызыкоўныя дзеянні абяцалі большы прыбытак. Аўтары назвалі гэты эфект «штучнай глупствам» — сітуацыяй, калі ШІ калектыўна выбірае не аптымальныя, але стабільныя і выгадныя для ўсіх паводзіны.
«У абодвух механізмах агенты сходзяцца да мадэлі, пры якой яны дзейнічаюць неагрэсіўна, і ў доўгатэрміновай перспектыве гэта аказваецца для іх выгадна», — патлумачыў адзін з аўтараў даследавання, прафесар фінансаў Ітай Голдсцін.
Аўтары працы падкрэсліваюць, што такія вынікі важныя для рэгулятараў. Традыцыйныя антыманапольныя правілы накіраваныя на барацьбу з чалавечымі картэлямі, аднак алгарытмічная змова можа ўзнікаць спантанна, без яўнага намеру і дамоўленасцяў. Даследаванне паказвае, што існыя нормы могуць быць дрэнна прыстасаваныя да рынкаў, дзе ключавую ролю адыгрываюць аўтаномныя ШІ-сістэмы.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.