Кто такой Quantitative Analyst? Обзор изнутри от Ракшитa Чудхари

Ракшит Чудхари — COO международной финтех-компании Deriv. Окончил Технологический Университет Джорждии (США) по специальности «финансовая математика». Начинал в 2009 как интерн QA в малазийском офисе компании. Затем перешел на полную ставку, вырос до Head of Department, перешел на позицию Head of Product Development и, наконец, стал COO. 

Чем занимается количественный аналитик?

Специальность родилась в 1980-х вместе с появлением компьютеров на Уолл Стрит. Для работы в трейдинге понадобились математики и физики, которые с помощью технологий и теоретических моделей могли бы предсказывать поведение финансовых рынков. Новые специалисты доказали свою эффективность и профессия стала востребованной и в других областях, например, в страховом секторе и продажах. А главная задача — моделировать и предсказывать — сохраняется за финансовыми аналитиками до сих пор.

В Deriv команда «квантов» состоит из 15 аналитиков и трех тимлидов. В их обязанности входит:

1. Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование поведения финансовых рынков. Для этого они используют архив данных и актуальные наработки компании. 
2. Создание инновационных продуктов, которые помогают клиентам повысить вероятность заработка в трейдинге. Например, с высокой вероятностью предсказывать стоимость различных инструментов финансовых рынков — скажем, цену биткоина через полгода. Разработка занимает от 3 до 6 месяцев.
3. Построение моделей финансовых рисков. В мире трейдинга прибыль идет нога в ногу с риском ее потерять, поэтому перед сделкой нужно быть готовыми к худшему варианту и просчитывать возможные действия. Финансовые аналитики моделируют возможные риски, которые могут негативно повлиять на конечный результат операций. Бывают и форс-мажоры. Например, в 2011 году в Японии произошло цунами, которое в один миг обрушило финансовые рынки. Для преодоления кризиса Deriv мобилизировал команды всех своих офисов, независимо от часового пояса.

Как работает количественный аналитик?

«Кванты» занимаются решением задач соло и в команде. Они сотрудничают с коллегами с разным бэкграундом: математиками, программистами, инженерами и трейдерами. Вместе они могут решать самые сложные задачи.Также количественные аналитики общаются с командой маркетинга, чтобы выяснить пожелания клиента насчет продукта, или его мнение об уже готовом решении.

Типичный рабочий день «кванта» в Deriv — это сочетание нескольких видов деятельности. Он начинается с анализа свежих данных платформ, которые работают 24/7. Затем количественный аналитик изучает новости мировых финансовых рынков и технологий. На основании полученных данных прогнозирует риски и переходит к работе над текущими задачами. Их ставит тим лид или СТО напрямую. Для «кванта» не бывает двух одинаковых рабочих дней — финансовая обстановка в мире постоянно меняется, и это прямым образом влияет на текущую занятость специалиста. Особенно это ощущалось во время первого года пандемии, когда рынки сперва обрушились, а затем восстановились всего за один месяц.

Вот основные инструменты количественного аналитика:

• Python, C++ для создания предиктивных моделей;
• сервис Bloomberg — для получения финансовой информации о рынках;
• мессенджеры — для общения с коллегами, которые работают в других офисах.

Главный миф о количественном аналитике

Считается, что это нудная работа для гиков, потому что нужно копаться в цифрах. Это правда, если говорить о предмете работы. Но в тоже время она драйвит и заряжает энергией. Специалист решает реальные проблемы в глобальном масштабе и находится в состоянии постоянной напряженности, ведь ситуация на рынках меняется в мгновение ока.  Многие «кванты» говорят, что делать прогноз и видеть, как он сработал — фантастическое чувство! 

Карьера

Рост количественного аналитика может быть как вертикальным, так и горизонтальным. То есть он может наращивать опыт и экспертизу, решая все более сложные задачи и повышая свою профессиональную ценность в качестве узкого специалиста, либо пойти по менеджерской ветке и дорасти до CTO. Также его знания открывают дорогу в смежные области — например, управление продуктом. 

Что нужно знать и уметь?

Вот основные hard skills количественного аналитика:

• знание теории вероятности,
• владение математической статистикой,
• умение «кодить»,  моделировать и анализировать данные,
• владение методами машинного обучения. 

Необходимые soft skills: 

• внимательность,
• любопытство,
• умение раскладывать сложное на простые элементы,
• коммуникабельность, чтобы общаться с коллегами из разных команд,
• знание английского языка, чтобы следить за состоянием рынка как минимум. 

Техническое высшее образование необязательно. Но необходимые хард скиллз, как правило, идут в комплекте вместе с ним — самостоятельно изучить такое трудно. 

Если вы заинтересованы в карьере количественного аналитика в Deriv, присоединяйтесь к команде, перейдя по ссылке.

Присоединяйтесь к Deriv!

Что почитать?

Начинающим помогут вот эти книги:

• Options, Futures and Other Derivatives, автор John C. Hul.
• The Concepts and Practice of Mathematical Finance, которую написал Mark S. Joshi.
• My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance под авторством Emanuel Derman.